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仿真合约褪去非理性回归无套利区间

发布时间:2021-01-08 03:46:45 阅读: 来源:铬系厂家

二套房首付比例上调至六成,地产股再度全线大跌;3月份首现6年来的贸易逆差,输入型通胀压力加大,收紧忧虑挥之不去。沪深300现货指数高开低走,银行、石化等权重股纷纷受挫,终难以突破120日均线压力。至收盘时,沪深300现指下跌27.7点或0.82%,收于3351.5点,成交量较上一交易日有所放大。板块方面,房地产行业大跌3%。

仿真交易合约开盘后直线下挫,迅速向无套利区间回归,渐渐褪去非理性,等待本周五正式上市的股指期货,跌幅远远超过沪深300现货指数。主力合约IF1005下跌了137.2点或3.87%,收于3404点,成交量和持仓量均较上一交易日继续放大。IF1012合约表现再度抢眼,下跌了286点,跌幅高达7.37%。价差方面,IF1006合约与IF1005合约之间的价差由上周五收盘时的141.2点迅速缩小为39点,套利机会渐渐消失。沪深300现指与仿真合约之间的负基差也迅速收敛。

我们建立了BL短线形态模型,它是基于分形几何学,数量化K线形态,从而在大概率情况下预测下一个交易日的涨跌情况。模型显示,在没有突发事件的条件下,周二沪深300现指上涨的概率较大。按照惯例,本周四将发布一季度宏观经济运行数据,市场普遍预期一季度GDP同比将高速增长;一季度经济形势分析会议将给宏观政策以方向指引。加息讨论日趋白热化的情形下,做多信心或将稍显不足,因此我们预计上方空间也较为有限。

操作建议,大幅下跌之后,IF1012合约短期或有反抽,在3900一线开立的空单可以逢低减仓止盈。空仓者建议暂时观望。

(海通期货研究所 王娟 刘波)

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